Trippel RSI Strategy – 90% Vinn Rate
The Relative Strength Indicator (RSI) er veldig populær, og med god grunn. Welles Wilder oppfant RSI på 1970-tallet, som nå er den mest brukte handelsindikatoren. I dag presenterer vi en ny og modifisert versjon av en RSI-handelsstrategi: Trippel RSI-handelsstrategi.
Trippel RSI-handelsstrategien har fire variabler – tre av dem er basert på RSI. Strategien har få handler, men en solid vinningsrate på 90%.
Denne artikkelen er oversatt maskinelt fra engelsk fra vår hovedside, som er QuantifiedStrategies.com. Vi anbefaler at du leser den på engelsk og at du sjekker ut de hundrevis av 100% originale artiklene på QuantifiedStrategies.com.
La oss forklare handelsreglene og logikken bak strategien før vi tester den tilbake i tid:
Vi har forklart hvordan du både beregner og bruker RSI-indikatoren i en tidligere artikkel:
RSI-handelsstrategier – Hvordan RSI-indikatoren fungerer
Hvis du ikke er kjent med RSI, anbefaler vi at du leser den før du fortsetter å lese.
Trippel RSI handelsregler
De fleste tradere bruker RSI som en gjennomsnittlig reverseringsoscillator. Det er en god grunn til det, spesielt hvis du er ute etter å handle aksjer eller aksjemarkedet og ser etter en indikator med høy gevinstrate. Siden 1985 har aksjene gått tilbake til gjennomsnittet. Vi kan bare gjette hvorfor, men vi tror programhandel er en av hovedårsakene.
Triple RSI-handelsstrategien er også basert på gjennomsnittlig reversion. Handelsreglene er inspirert av Larry Connors sin R3-strategi, men vi har modifisert dem. Her er de:
- 5-dagers RSI er under 30, og
- 5-dagers RSI-avlesningen er nede for tredje dag på rad, og
- 5-dagers RSI-avlesning var under 60 for tre handelsdager siden, og
- Næringen er høyere enn 200-dagers glidende gjennomsnitt, og
- Hvis 1-4 er sanne, så kjøp på slutten.
- Selg ved avslutning når 5-dagers RSI krysser over 50.
Trippel RSI handelssystem eksempel
Diagrammet nedenfor viser et eksempel på en handel.
Det blå området viser tre dager ned med lavere RSI-avlesninger, og den røde linjen viser 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den grønne pilen signaliserer en handel, og den røde pilen signaliserer når vi går ut (med en liten fortjeneste).
Trippel RSI trading strategi backtest
Vi tester SPY – ETFen som sporer S&P 500. Når vi legger handelsreglene ovenfor inn i Amibroker, får vi følgende aksjekurve:
De 78 handler siden 1993 er få, men den gjennomsnittlige gevinsten er solide 1,4 % per handel. Gevinstraten er 90 %, og profittfaktoren er 5. Det er en handelsstrategi med høy gevinstrate.
Statistikken og ytelsesmålingene er utmerket, men antallet handler er lavt. Men hvis du leker deg med handelsreglene, kan du øke antallet handler og unngå å sitte for mye på sidelinjen.
Alternativt kan du bruke strategien som innflytelse på din langsiktige kjøp-og-hold-portefølje. Hvis du for eksempel har flere posisjoner eller beholdninger på kontoen din og du har en marginkonto, kan du bruke strategien til å “booste” avkastning ved å bruke en liten mengde innflytelse (ikke mye!).
Vi har også laget en video av denne strategien. Vennligst sjekk ut vår YouTube videokanal.